Сравнение SXR4.DE с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 100 Index (^OEX).
SXR4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR4.DE или ^OEX.
Основные характеристики
| SXR4.DE | ^OEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.65% | 29.36% |
| Дох-ть за 1 год | 39.05% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.85% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 20.43 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 13.35% |
| Макс. просадка | -34.16% | -61.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между SXR4.DE и ^OEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^OEX
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции SXR4.DE превзошли акции ^OEX по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR4.DE c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^OEX
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^OEX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 3.55%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.