Сравнение SXR4.DE с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 100 Index (^OEX).
SXR4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR4.DE или ^OEX.
Основные характеристики
| SXR4.DE | ^OEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.52% | 20.58% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 29.13% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 15.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.03% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 13.72% |
| Макс. просадка | -34.16% | -61.31% |
| Текущая просадка | -2.23% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между SXR4.DE и ^OEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^OEX
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции SXR4.DE превзошли акции ^OEX по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR4.DE c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^OEX
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^OEX
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 100 Index (^OEX) имеют волатильность 4.32% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.